Yazarlar
Yayınlar
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2023Türk bankacılık sektöründe likidite riskinin belirleyicileri: Zaman serisi uygulaması
Muhammet Eren Elçeri
Finansal sistemin işleyişinde oldukça önemli unsurlardan olan bankacılık sektörü, sahip olduğu finansal aracılık rolü ile ülke ekonomilerinin işleyişinde büyük öneme sahiptir. Bankacılık sektörü faaliyetlerini sürdürürken yapısı gereği birçok riske maruz kalmaktadır. Bu risklerden birisi de likidite riskidir. Basel III uzlaşısı, bankaların likidite yönetim süreçlerinde yeni standartlar oluşturmayı amaçlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektörünün sahip olduğu likidite riskinin bankacılık sektörüne özgü (içsel) ve makroekonomik sebeplerden kaynaklı (dışsal) faktörlerini tespit etmektir. Bu amaçla oluşturulan likidite riski modelinde, bağımlı değişken olarak Likit varlıklar / Toplam aktifler, bağımsız değişkenler olarak ise; Takipteki krediler / Toplam kullandırılan nakdi krediler, Nakdi olarak kullandırılan krediler / Toplam mevduat, Aktif kârlılık oranı, Merkez Bankası politika faizi, Tüketici fiyat endeksi ve Gayri safi yurt içi hasıla kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 2011/Q1–2022/Q3 dönemini kapsamakta ve 47 çeyrek dönemlik bir veri setinden oluşmaktadır. Modelin tahmininde zaman serisi en küçük kareler tahmincisinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda, likidite riski ile tüm bağımsız değişkenler arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bankacılık sektöründe likidite riskini Takipteki krediler / Toplam kullandırılan nakdi krediler ve Nakdi olarak kullandırılan krediler / Toplam mevduat değişkenlerinin artırdığı, Aktif kârlılık oranı, Merkez Bankası politika faizi, Tüketici fiyat endeksi ve Gayri safi yurt içi hasılanın ise azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Basel III, Finansal sistem, Likidite riski, Türk bankacılık sektörü
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2023Sezgisel Bulanık TOPSIS yöntemiyle finansal performans analizi: Bankacılık sektöründe bir uygulama
Vahide Yalçın
Finansal sistemin en önemli unsuru olan bankalar ülke ekonomileri için hayati öneme sahip kurumlardır. Bankaların göstereceği performans ülke ekonomilerinin göstereceği performansın belirleyicisi konumundadır. Bu nedenle bankacılık sektörünün performansını sürekli analiz etmesi ve bu analizler ışığında zayıf ve güçlü yönlerini belirleyerek bu doğrultuda performansında sürekli iyileştirmeler yapması gerekmektedir. Bu çalışmayla, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı bankaların finansal performanslarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, bankaların finansal performansını analiz etmek için Sezgisel Bulanık TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada bankaların 2019-2022 yılları arasında 4 yıllık süredeki performansını belirlemek için bilançolardan elde dilen 14 finansal oran kriter olarak kullanılmıştır. Kriter ağırlıkları entropi yöntemiyle belirlenmiş olup her yıl için ayrı ayrı performans sıralaması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, yapılan değerlendirmede genel itibariyle en iyi performans gösteren banka ING Bank olurken, en kötü performans gösteren banka ise Halkbank olmuştur.
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2022Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranının belirleyicileri
Muhammet Emin Kürüm
Bu tezin amacı, Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranının belirleyicilerinin tespit edilmesidir. 1997 yılında Thomas Wilson tarafından geliştirilen makroekonomik kredi riski modeli olan Credit Portfolio View yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmada, bağımlı değişken olarak takibe dönüşüm oranı, bağımsız değişkenler olarak ise işsizlik, gayri safi yurt içi hasıla ve faiz kullanılmıştır. Gerçekleştirilen ARDL sınır testi sonucunda eş bütünleşme ilişkisi tespit edilmiş ve uzun dönem ARDL modeli sonuçlarına göre, işsizlik (ISSIZLIK) değişkeni ile takibe dönüşüm oranı (TDO) değişkeni arasında %5 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ile takibe dönüşüm oranı (TDO) değişkeni arasında %5 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı negatif bir ilişki bulunmuştur. Faiz (FAIZ) değişkeni ile takibe dönüşüm oranı (TDO) değişkeni arasında ise %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki saptanmıştır. Toda Yamamoto nedensellik testi sonucuna göre ise faiz değişkeninden takibe dönüşüm oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: ARDL sınır testi, Bankacılık sektörü, Kredi riski, Takipteki krediler
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2022Banka karlılığının belirleyicileri: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
Yusuf Yılmaz
Bu tezin amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların kârlılığını belirleyen faktörlerin tespit edilip incelenmesidir. Türk bankacılık sektöründe yer alan 9 ticari bankaya ilişkin 2004- 2021 arası yıllık verilerin kullanıldığı çalışmanın analizi statik panel veri yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, bağımlı değişken olarak aktif kârlılığı (ROA) bağımsız değişken olarak ise takibe dönüşüm oranı (NPL), faaliyet kâr marjı (OPM), faiz gelirleri (INTINCOME), hisse başına düşen defter değeri (BVpS), üç ay vadeli mevduata ödenen faiz oranı (DEP) kullanılmıştır. Bankacılık sektörünün kârlılığını etkileyen faktörlerin incelendiği çalışmanın sonucunda, aktif kârlılığı ile faaliyet kâr marjı, üç ay vadeli mevduata ödenen faiz oranı ve faiz gelirleri arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif ilişki, hisse başına düşen defter değeri ve takibe dönüşüm oranı arasında ise istatistiki olarak anlamlı negatif ilişki tespit edilmiştir.
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2021Türk bankacılık sektöründe katılım bankalarının finansal performans analizi: Entropi, VİKOR ve TOPSİS yöntemleriyle bir uygulama
Fatma Bostan
Bankacılık sektörü finansal sistem içerisinde üstlendiği aracılık rolü ile reel sektörün gelişmesine katkı sağlamakla birlikte ülke ekonomisinin önemli yapı taşlarından birisini oluşturmaktadır. Katılım bankaları mevduat bankaları gibi bankacılık sektöründeki yoğun rekabet ortamında müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalışırken maliyetlerini azaltmayı ve kârlarını yükseltmeyi amaçlamaktadırlar. Katılım bankalarının sürdürülebilir büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için finansal performans yönetiminin başarı ile yürütülmesi önemlidir. Bu çalışmamızın amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren katılım bankalarının 22 adet kârlılık ve maliyet rasyoları kullanılarak finansal performanslarının çok kriterli karar verme tekniklerinden ENTROPİ, TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle analiz edilmesidir. Uygulama aşamasında 6 ana kriter literatür araştırması sonucu en çok kullanılan aktif rasyosu, sermaye yeterliliği, likidite, bilanço yapısı, gelir-gider yapısı ve kârlılık rasyolarından belirlenmiş olup ana kriter ve alt kriter ağırlıkları ENTROPİ yöntemiyle belirlenmiştir. Kriter ağırlıkları belirlendikten sonra katılım bankalarının yıllar itibariyle performans değerlendirmeleri TOPSİS ve VİKOR yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışmamızda 2017-2019 yılları arasında faaliyet gösteren 2 kamu sermayeli ve 3 özel sermayeli katılım bankalarının performansları değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bankacılık, ENTROPİ, Katılım Bankaları, TOPSİS ve VİKOR
- Doktora TeziAçık Erişim2021Bankaların Kredi Kalitesi, Kredi Büyümesi ve Sosyal Sermaye İlişkisi: Türk bankacılık sektörü Örneği
Abdulmuttalip Pilatin
Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan Türkiye'de sosyal sermayenin bankaların kredi genişleme stratejisine ve kredi kalitesine herhangi bir etkisinin olup olmadığını ve bu etkinin hangi yönlü olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada 2007-2018 dönemini kapsayan 12 yıllık süre boyunca Türkiye'deki tüm kamu, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının il bazında kredi verileri alınarak analizler gerçekleştirimiştir. Çalışmada il bazında toplam kredi büyümesindeki, konut kredi büyümesindeki, ticaret ve endüstri kredisindeki büyümesindeki, inşaat kredisindeki büyümesindeki ve takipteki kredilerin büyümesindeki değişme ile takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ve son olarak takipteki kredilerin toplam aktiflere oranı bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak sosyal sermaye endeksi kullanılmıştır. Ayrıca alternatif sosyal sermaye değişkeni olarak il bazında organ bağış oranı kullanılmıştır. Sosyal sermaye endeksi oluşturulurken daha önceki çalışmalarda da kullanılan 2 ağ ve 2 norm göstergesinden elde edilen sosyal sermaye değeri kullanılmıştır. Panel veri uygulamalarında incelenen sabit ve tesadüfi etkiler modellerinde otokorelasyon, değişen varyans ve birimler arası korelasyon olup olmadığına göre uygun bir tahminci kullanmak önemlidir. Söz konusu durumlardan birinin, birkaçının veya hepsinin olması durumu, tahmin edilecek modellerle ilgili sapmalı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle gerekli testler yapıldıktan sonra modellerde değişen varyans, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon sorunu olduğu tespit edildiği için dirençli tahminci ile katsayı tahmini yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu koşullarda, her üç varsayımdan sapmaya karşı dirençli standart hataları elde etmek için Beck-Katz tahmincisi kullanılmıştır. Çünkü N>T olduğunda Beck-Katz tahmincisi kullanılabilir. Çalışma sonuçları T/N<1 olduğunda daha doğru sonuçlar veren Beck-Katz tahmincisine göre raporlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, sosyal sermaye (SC1) ile toplam kredilerdeki büyüme, konut kredilerindeki büyüme, ticari ve endüstri kredilerindeki büyüme ve inşaat kredilerindeki büyüme oranı arasında, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Yine sosyal sermaye değişkeni (SC1) ile bankaların kredi risk göstergesi olan takipteki kredilerdeki değişim oranı, takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ve takipteki kredilerin toplam aktiflere oranı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye'de yer alan illerde sosyal sermaye seviyesi yükseldikçe banka çalışanlarının ve yöneticilerinin yanı sıra müşterilerinin de fırsatçı davranışları azalmaktadır. Bu sebeple sosyal sermaye seviyesinin yüksek olan illerde bankaların kredi büyümesi daha yavaş ve kredi kalitesi daha düşük bir seviyede gerçekleşmektedir. Bu sonuçlar çalışmanın teorik arka planını oluşturan Temsilci Maliyetleri Kuramı ile Ahlaki Tehlike Kuramı'nı desteklemektedir.