Yazarlar
Yayınlar
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2023Türk bankacılık sektöründe likidite riskinin belirleyicileri: Zaman serisi uygulaması
Muhammet Eren Elçeri
Finansal sistemin işleyişinde oldukça önemli unsurlardan olan bankacılık sektörü, sahip olduğu finansal aracılık rolü ile ülke ekonomilerinin işleyişinde büyük öneme sahiptir. Bankacılık sektörü faaliyetlerini sürdürürken yapısı gereği birçok riske maruz kalmaktadır. Bu risklerden birisi de likidite riskidir. Basel III uzlaşısı, bankaların likidite yönetim süreçlerinde yeni standartlar oluşturmayı amaçlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektörünün sahip olduğu likidite riskinin bankacılık sektörüne özgü (içsel) ve makroekonomik sebeplerden kaynaklı (dışsal) faktörlerini tespit etmektir. Bu amaçla oluşturulan likidite riski modelinde, bağımlı değişken olarak Likit varlıklar / Toplam aktifler, bağımsız değişkenler olarak ise; Takipteki krediler / Toplam kullandırılan nakdi krediler, Nakdi olarak kullandırılan krediler / Toplam mevduat, Aktif kârlılık oranı, Merkez Bankası politika faizi, Tüketici fiyat endeksi ve Gayri safi yurt içi hasıla kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 2011/Q1–2022/Q3 dönemini kapsamakta ve 47 çeyrek dönemlik bir veri setinden oluşmaktadır. Modelin tahmininde zaman serisi en küçük kareler tahmincisinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda, likidite riski ile tüm bağımsız değişkenler arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bankacılık sektöründe likidite riskini Takipteki krediler / Toplam kullandırılan nakdi krediler ve Nakdi olarak kullandırılan krediler / Toplam mevduat değişkenlerinin artırdığı, Aktif kârlılık oranı, Merkez Bankası politika faizi, Tüketici fiyat endeksi ve Gayri safi yurt içi hasılanın ise azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Basel III, Finansal sistem, Likidite riski, Türk bankacılık sektörü
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2023Sezgisel Bulanık TOPSIS yöntemiyle finansal performans analizi: Bankacılık sektöründe bir uygulama
Vahide Yalçın
Finansal sistemin en önemli unsuru olan bankalar ülke ekonomileri için hayati öneme sahip kurumlardır. Bankaların göstereceği performans ülke ekonomilerinin göstereceği performansın belirleyicisi konumundadır. Bu nedenle bankacılık sektörünün performansını sürekli analiz etmesi ve bu analizler ışığında zayıf ve güçlü yönlerini belirleyerek bu doğrultuda performansında sürekli iyileştirmeler yapması gerekmektedir. Bu çalışmayla, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı bankaların finansal performanslarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, bankaların finansal performansını analiz etmek için Sezgisel Bulanık TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada bankaların 2019-2022 yılları arasında 4 yıllık süredeki performansını belirlemek için bilançolardan elde dilen 14 finansal oran kriter olarak kullanılmıştır. Kriter ağırlıkları entropi yöntemiyle belirlenmiş olup her yıl için ayrı ayrı performans sıralaması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, yapılan değerlendirmede genel itibariyle en iyi performans gösteren banka ING Bank olurken, en kötü performans gösteren banka ise Halkbank olmuştur.
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2022Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranının belirleyicileri
Muhammet Emin Kürüm
Bu tezin amacı, Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranının belirleyicilerinin tespit edilmesidir. 1997 yılında Thomas Wilson tarafından geliştirilen makroekonomik kredi riski modeli olan Credit Portfolio View yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmada, bağımlı değişken olarak takibe dönüşüm oranı, bağımsız değişkenler olarak ise işsizlik, gayri safi yurt içi hasıla ve faiz kullanılmıştır. Gerçekleştirilen ARDL sınır testi sonucunda eş bütünleşme ilişkisi tespit edilmiş ve uzun dönem ARDL modeli sonuçlarına göre, işsizlik (ISSIZLIK) değişkeni ile takibe dönüşüm oranı (TDO) değişkeni arasında %5 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ile takibe dönüşüm oranı (TDO) değişkeni arasında %5 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı negatif bir ilişki bulunmuştur. Faiz (FAIZ) değişkeni ile takibe dönüşüm oranı (TDO) değişkeni arasında ise %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki saptanmıştır. Toda Yamamoto nedensellik testi sonucuna göre ise faiz değişkeninden takibe dönüşüm oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: ARDL sınır testi, Bankacılık sektörü, Kredi riski, Takipteki krediler
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2022Kamu bankalarının katılım bankacılığına geçişi ve sektöre etkileri
Songül Güner
Dünyada İslami finans veya faizsiz bankacılık olarak bilinen katılım bankacılığı 1985 yılında Özel Finans Kurumları adıyla Türkiye'de faaliyet göstermeye başlamıştır. 2005 yılında banka statüsü kazanan Özel Finans Kurumları 2006 yılında Katılım Bankacılığı adı altında hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Türkiye'de 2015 yılına kadar sadece özel sektörde faaliyetlerini sürdüren katılım bankalarına kamu katılım bankaları eklenince sektörde büyüme yaşanmış ve katılım bankacılığı sektörü önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı kamu bankası olan Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankalarının katılım bankacılığı sektörüne girişi ve sektörde meydana getirdikleri etkinin ortaya konulmasıdır. Kamu katılım bankalarının sektöre giriş amaçları arasında faize duyarlı bireylerin piyasaya kazandırılması ve sektörün piyasadaki payının arttırılmasıdır. Çalışmada kamu bankalarının sektöre dâhil olmadan önceki ve dâhil olduktan sonraki verileri incelenmiş ve veriler tablolarla gösterilmiştir. Veriler ışığında kamu bankalarının sektörde yer almalarının sonuçları incelenmiştir.
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2022Banka karlılığının belirleyicileri: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
Yusuf Yılmaz
Bu tezin amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların kârlılığını belirleyen faktörlerin tespit edilip incelenmesidir. Türk bankacılık sektöründe yer alan 9 ticari bankaya ilişkin 2004- 2021 arası yıllık verilerin kullanıldığı çalışmanın analizi statik panel veri yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, bağımlı değişken olarak aktif kârlılığı (ROA) bağımsız değişken olarak ise takibe dönüşüm oranı (NPL), faaliyet kâr marjı (OPM), faiz gelirleri (INTINCOME), hisse başına düşen defter değeri (BVpS), üç ay vadeli mevduata ödenen faiz oranı (DEP) kullanılmıştır. Bankacılık sektörünün kârlılığını etkileyen faktörlerin incelendiği çalışmanın sonucunda, aktif kârlılığı ile faaliyet kâr marjı, üç ay vadeli mevduata ödenen faiz oranı ve faiz gelirleri arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif ilişki, hisse başına düşen defter değeri ve takibe dönüşüm oranı arasında ise istatistiki olarak anlamlı negatif ilişki tespit edilmiştir.
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2021Türk bankacılık sektöründe katılım bankalarının finansal performans analizi: Entropi, VİKOR ve TOPSİS yöntemleriyle bir uygulama
Fatma Bostan
Bankacılık sektörü finansal sistem içerisinde üstlendiği aracılık rolü ile reel sektörün gelişmesine katkı sağlamakla birlikte ülke ekonomisinin önemli yapı taşlarından birisini oluşturmaktadır. Katılım bankaları mevduat bankaları gibi bankacılık sektöründeki yoğun rekabet ortamında müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya çalışırken maliyetlerini azaltmayı ve kârlarını yükseltmeyi amaçlamaktadırlar. Katılım bankalarının sürdürülebilir büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için finansal performans yönetiminin başarı ile yürütülmesi önemlidir. Bu çalışmamızın amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren katılım bankalarının 22 adet kârlılık ve maliyet rasyoları kullanılarak finansal performanslarının çok kriterli karar verme tekniklerinden ENTROPİ, TOPSIS ve VIKOR yöntemleriyle analiz edilmesidir. Uygulama aşamasında 6 ana kriter literatür araştırması sonucu en çok kullanılan aktif rasyosu, sermaye yeterliliği, likidite, bilanço yapısı, gelir-gider yapısı ve kârlılık rasyolarından belirlenmiş olup ana kriter ve alt kriter ağırlıkları ENTROPİ yöntemiyle belirlenmiştir. Kriter ağırlıkları belirlendikten sonra katılım bankalarının yıllar itibariyle performans değerlendirmeleri TOPSİS ve VİKOR yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Çalışmamızda 2017-2019 yılları arasında faaliyet gösteren 2 kamu sermayeli ve 3 özel sermayeli katılım bankalarının performansları değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bankacılık, ENTROPİ, Katılım Bankaları, TOPSİS ve VİKOR
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2021COVID-19 pandemisi süresince alternatif çalışma alanları kullanımının incelenmesi: Katılım bankası çalışanları üzerinde bir araştırma
Abdulkadir Daştan
11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 virüs yayılımının D.S.Ö tarafından pandemi ilan edilmesi ve Türkiye'de yine aynı tarihte ilk vakanın görülmesi ile birlikte, birçok kurum alternatif çalışma alanlarında personel çalıştırmaya başlamış ve bu süreç 2021 süresince de devam etmektedir. Bu süreçte Katılım Bankaları da alternatif çalışma alanlarını aktif olarak deneyimlemiştir. Teknoloji kabul modeli ile bu yeni alanların belirlenen kaygı ve iş yapış şekilleriyle birlikte tercih nedenleri, çalışanlar üzerindeki etkileri ölçümlenmek istenmektedir. Araştırma ülke genelindeki Katılım Bankalarında ofis veya şubede çalışanların üzerinden oluşturulan 411 örneklem üzerinden yürütülmüştür. Çalışmaya bulgularında, çalışanların evden-uzaktan çalışma gibi çalışma modelleriyle çalışma sistemine uyumlulukları ( mevcut iş yapma düzeni, mevcut iş yapma tekniği, teknolojik altyapı), zaman (tasarruf, hizmetin tam olması, çeviklik), algılanan davranışsal kontrolü ( kendine güven, yetki, yeterlilik) ve algılanan kullanım kolaylıkları (adaptasyon, kariyer, işverenin altyapı desteği, rahatlık) faktörlerinin , algılanan faydayı (konfor, pratiklik, verimlilik, performans artışı, planlı çalışma, maliyet azaltma, veri güvenliği ) olumlu etkilediği ortaya koyulmuştur. Ayrıca çalışanların evden-uzaktan çalışma gibi çalışma modelleriyle çalışma sistemi için kolaylaştırıcı koşullar ( işverenin kaynak yeterliliği, altyapı erişimi, iletişim araçları etkisi, teknik destek), endişe (sistem endişesi, verilerin korunması, sistem için erken öngörüsü, işi tam olarak yapamama, korkutuculuk), güven (veri güvenliği, bilgi gizliliği, yenilik önyargısı, genel güven) ve öz yeterlilik (rahat hissetme, sistem için bilgi yeterliliği, kendine güven) faktörlerinin, algılanan faydayı (konfor, pratiklik, verimlilik, performans artışı, planlı çalışma, maliyet azaltma, veri güvenliği ) olumsuz etkilediği ortaya koyulmuştur.
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2019Alternatif bankacılık kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir model çalışması
Aleyna Furuncu
Uluslararası literatürde İslami bankacılık, faizsiz bankacılık veya alternatif bankacılık olarak isimlendirilen katılım bankacılığı, faiz getirisi elde etmek istemeyen finansal tüketicilerin tercih ettiği bankacılık türüdür. Türkiye'de katılım bankaları 1983 yılından itibaren "özel finans kurumu" adıyla faaliyet göstermeye başlamış, 2005 yılından sonra "katılım bankası" adı altında çalışmaya devam etmiştir. Son dönemlerde bazı kamu bankalarının katılım bankacılığı sektörüne giriş yapması, tahminen sektörün büyümesine katkı sağlayacaktır. O halde bankacılık sektöründe yakın gelecekte önemli bir yere sahip olacağı varsayılan katılım bankları ile ilgili araştırmaların, bu sektörün gelişimine yön vereceği düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, alternatif bankacılık kullanımını etkileyen faktörleri belirlemek ve yeni bir kabul modeli oluşturmaktır. Bu çalışma nicel araştırma desenine sahip olup, veriler TR90 bölgesinde yer alan altı ildeki (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane) katılımcılardan toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler hem betimsel hem de yapısal analiz tekniklerine göre analiz edilmiştir. Bu analizlerin çözümlenmesinde ise SPSS ve AMOS paket programlarından yararlanılmıştır. Sonuç olarak, katılım bankacılığı kullanımındaki uyumluluk, özel normlar, dış etkiler ve endişe müşterinin algıladığı faydayı olumlu yönde etkilemişken, kolaylaştırıcı koşullar, güven ve öz yeterlilik ise müşterinin algıladığı faydayı olumlu yönde etkilememiştir. Ayrıca katılım bankacılığı kullanımındaki uyumluluk, kolaylaştırıcı koşullar, endişe ve güven müşterinin algıladığı kullanım kolaylığını olumlu yönde etkilemişken, özel normlar, dış etki ve öz yeterlilik müşterinin algıladığı kullanım kolaylığını olumlu yönde etkilememiştir. Ek olarak, katılım bankacılığı kullanımında algılanan kullanım kolaylığı ile algılanan fayda müşterinin tutumunu, müşterinin tutumu niyetini ve müşterinin niyet ise davranışını olumlu yönde etkilemiştir. Anahtar Kelimeler: Alternatif Bankacılık, Katılım Bankacılığı, Kabul Modeli, Faktör Analizi
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2015Bankacılık sektörü spesifik değişkenlerinin mali baskınlığa etkileri: Türkiye uygulaması (1980-2012)
Ayşegül Fidan
Türkiye'de 1980'den itibaren bankacılık sektörü gelişmesini hızlandırarak finansal sistem içerisinde önemli bir yer edinmiştir. Finansal sistem içerisinde yer alan bankacılık kesimi işletmelerin fon ihtiyacını karşılayarak ekonomik hayatı olumlu yönde etkilerken mali baskınlık üzerinde de önemli etkilere sahiptir. Bankacılık sektörünün mali baskınlık üzerindeki etkileri ile ilgili literatürde çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma, bankacılık sektörünün mali baskınlık üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. 1980-2012 yılları arasını kapsayan 32 yıllık veriler kullanılarak üç bağımlı değişken için üç ayrı model kurulmuş ve bunlarla on üç bağımsız değişken arasında regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda; tüketici fiyatları enflasyonu ve bankaların gelir-gider yapısı değişkenlerinin özel sektör mali baskınlığına; sermaye yeterliliğinin kamu sektörü mali baskınlığına ve GSYH deflatörü değişkeninin Türkiye'nin toplam mali baskınlığına herhangi bir etkisi bulunmamıştır. Sermaye yeterliliğinin özel sektör mali baskınlığına; döviz kuru ve mevduat faiz oranının kamu sektörü mali baskınlığına ve bankanın aktif kalitesi ve bazı karlılık değişkenlerinin Türkiye'nin toplam mali baskınlığa etkilerinin anlamlı ve negatif yönde olduğu saptanmıştır. Döviz kuru, mevduat faiz oranı ve kredi değişkenlerinin özel sektör mali baskınlığına; tüketici fiyatları enflasyonu, kredi, bankanın aktif kalitesi, likidite ve gelir-gider yapısının kamu sektörü mali baskınlığına ve döviz kuru, bankanın aktif kalitesi ve bazı karlılık değişkenlerinin Türkiye'nin toplam mali baskınlığına etkileri ise anlamlı ve pozitif yönlü olmuştur.
