Yazarlar
Yayınlar
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2023Türk bankacılık sektöründe likidite riskinin belirleyicileri: Zaman serisi uygulaması
Muhammet Eren Elçeri
Finansal sistemin işleyişinde oldukça önemli unsurlardan olan bankacılık sektörü, sahip olduğu finansal aracılık rolü ile ülke ekonomilerinin işleyişinde büyük öneme sahiptir. Bankacılık sektörü faaliyetlerini sürdürürken yapısı gereği birçok riske maruz kalmaktadır. Bu risklerden birisi de likidite riskidir. Basel III uzlaşısı, bankaların likidite yönetim süreçlerinde yeni standartlar oluşturmayı amaçlamıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektörünün sahip olduğu likidite riskinin bankacılık sektörüne özgü (içsel) ve makroekonomik sebeplerden kaynaklı (dışsal) faktörlerini tespit etmektir. Bu amaçla oluşturulan likidite riski modelinde, bağımlı değişken olarak Likit varlıklar / Toplam aktifler, bağımsız değişkenler olarak ise; Takipteki krediler / Toplam kullandırılan nakdi krediler, Nakdi olarak kullandırılan krediler / Toplam mevduat, Aktif kârlılık oranı, Merkez Bankası politika faizi, Tüketici fiyat endeksi ve Gayri safi yurt içi hasıla kullanılmıştır. Çalışmanın verileri 2011/Q1–2022/Q3 dönemini kapsamakta ve 47 çeyrek dönemlik bir veri setinden oluşmaktadır. Modelin tahmininde zaman serisi en küçük kareler tahmincisinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda, likidite riski ile tüm bağımsız değişkenler arasında istatistiki olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bankacılık sektöründe likidite riskini Takipteki krediler / Toplam kullandırılan nakdi krediler ve Nakdi olarak kullandırılan krediler / Toplam mevduat değişkenlerinin artırdığı, Aktif kârlılık oranı, Merkez Bankası politika faizi, Tüketici fiyat endeksi ve Gayri safi yurt içi hasılanın ise azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Basel III, Finansal sistem, Likidite riski, Türk bankacılık sektörü
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2023Sezgisel Bulanık TOPSIS yöntemiyle finansal performans analizi: Bankacılık sektöründe bir uygulama
Vahide Yalçın
Finansal sistemin en önemli unsuru olan bankalar ülke ekonomileri için hayati öneme sahip kurumlardır. Bankaların göstereceği performans ülke ekonomilerinin göstereceği performansın belirleyicisi konumundadır. Bu nedenle bankacılık sektörünün performansını sürekli analiz etmesi ve bu analizler ışığında zayıf ve güçlü yönlerini belirleyerek bu doğrultuda performansında sürekli iyileştirmeler yapması gerekmektedir. Bu çalışmayla, Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı bankaların finansal performanslarının analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, bankaların finansal performansını analiz etmek için Sezgisel Bulanık TOPSIS yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada bankaların 2019-2022 yılları arasında 4 yıllık süredeki performansını belirlemek için bilançolardan elde dilen 14 finansal oran kriter olarak kullanılmıştır. Kriter ağırlıkları entropi yöntemiyle belirlenmiş olup her yıl için ayrı ayrı performans sıralaması yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, yapılan değerlendirmede genel itibariyle en iyi performans gösteren banka ING Bank olurken, en kötü performans gösteren banka ise Halkbank olmuştur.
- Doktora TeziAçık Erişim2023Dijital bankacılık uygulamalarına ilişkin müşteri yorumlarının metin madenciliği yöntemleri ile incelenmesi
Burcu Sayın Okatan
Son dönemlerde dijital bankacılık finans sektörünün odak noktası haline gelmiştir. Bankaların sektörde yer alması ve gelişimi dijitalleşme konusundaki entegrasyonu ile pararlellik göstermektedir. Dijital yaşamın en önemli rahatlıklarından biri her an kolay ulaşım sağlanan sanal hizmetlerdir. Dijital bankacılık da bu anlamda en çok kullanılan çevrimiçi finans hizmetlerindendir. Buna paralel olarak bu tez çalışmasının amacı; banka müşterilerinin bankanın dijital bankacılığı ile alakalı yapmış oldukları yorumlardan oluşan veri tabanını kullanarak metin madenciliği yöntemleri ile analiz etmektir. Analiz sonuçlarından faydalanarak ülkemizde bulunan bankaların dijital bankacılıkta müşterilerin taleplerini ne oranda karşıladığını tespit etmek ve bu yönde öneriler geliştirmektir. Çalışmanın anakütlesini, Türkiye Bankalar Birliği verileri ışığında en çok kullanılan 3 adet devlet bankası 10 adet özel banka olmak üzere toplamda 13 adet bankaya ait dijital bankacılık verileri oluşturmaktadır. 2020 yılının Ocak Ayı ile 2022 yılının Ağustos Ayı arası tarih aralığı olarak belirlenmiştir. Toplamda 1.200.000-1.250.000 arasında ham veri ilgili sosyal medya platformlarından elde edilmiştir. Veriye uygulanan ön işlemler sonucunda toplam veri 580.000 civarında belirlenmiştir. İncelenen bankaların tek tek kelime yoğunlukları hakkında analizler uygulanmış, wordcloud veri görselleri oluşturulmuş ve duygu analizi sonuçları ile elde edilen bulgular her banka için ayrı ayrı yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, banka müşterileri tarafından en çok; kullanışlılık, kolaylık, hizmet ücretleri, özellikle mobil bankacılıkta uygulamanın rahat erişimli ve hızlı olmasından söz edilmiştir. Bu anlamda dijital bankacılık hizmetlerinde, özel bankalar ile kamu bankaları arasında, aşırı farklar olmasa da ayrımın genellikle kullanıma dayalı farklara dayalı olduğu tespit edilmiştir. Bulgular sonucunda bankalara dijital bankacılık sürecinde kaliteli hizmet sunumu ve müşteri memnuniyeti kapsamında farklı önerilerde bulunulmuştur.
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2022Kamu bankalarının katılım bankacılığına geçişi ve sektöre etkileri
Songül Güner
Dünyada İslami finans veya faizsiz bankacılık olarak bilinen katılım bankacılığı 1985 yılında Özel Finans Kurumları adıyla Türkiye'de faaliyet göstermeye başlamıştır. 2005 yılında banka statüsü kazanan Özel Finans Kurumları 2006 yılında Katılım Bankacılığı adı altında hizmetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Türkiye'de 2015 yılına kadar sadece özel sektörde faaliyetlerini sürdüren katılım bankalarına kamu katılım bankaları eklenince sektörde büyüme yaşanmış ve katılım bankacılığı sektörü önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı kamu bankası olan Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankalarının katılım bankacılığı sektörüne girişi ve sektörde meydana getirdikleri etkinin ortaya konulmasıdır. Kamu katılım bankalarının sektöre giriş amaçları arasında faize duyarlı bireylerin piyasaya kazandırılması ve sektörün piyasadaki payının arttırılmasıdır. Çalışmada kamu bankalarının sektöre dâhil olmadan önceki ve dâhil olduktan sonraki verileri incelenmiş ve veriler tablolarla gösterilmiştir. Veriler ışığında kamu bankalarının sektörde yer almalarının sonuçları incelenmiştir.
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2022Banka karlılığının belirleyicileri: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama
Yusuf Yılmaz
Bu tezin amacı, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların kârlılığını belirleyen faktörlerin tespit edilip incelenmesidir. Türk bankacılık sektöründe yer alan 9 ticari bankaya ilişkin 2004- 2021 arası yıllık verilerin kullanıldığı çalışmanın analizi statik panel veri yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, bağımlı değişken olarak aktif kârlılığı (ROA) bağımsız değişken olarak ise takibe dönüşüm oranı (NPL), faaliyet kâr marjı (OPM), faiz gelirleri (INTINCOME), hisse başına düşen defter değeri (BVpS), üç ay vadeli mevduata ödenen faiz oranı (DEP) kullanılmıştır. Bankacılık sektörünün kârlılığını etkileyen faktörlerin incelendiği çalışmanın sonucunda, aktif kârlılığı ile faaliyet kâr marjı, üç ay vadeli mevduata ödenen faiz oranı ve faiz gelirleri arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif ilişki, hisse başına düşen defter değeri ve takibe dönüşüm oranı arasında ise istatistiki olarak anlamlı negatif ilişki tespit edilmiştir.
- Doktora TeziAçık Erişim2021Bankaların Kredi Kalitesi, Kredi Büyümesi ve Sosyal Sermaye İlişkisi: Türk bankacılık sektörü Örneği
Abdulmuttalip Pilatin
Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan Türkiye'de sosyal sermayenin bankaların kredi genişleme stratejisine ve kredi kalitesine herhangi bir etkisinin olup olmadığını ve bu etkinin hangi yönlü olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada 2007-2018 dönemini kapsayan 12 yıllık süre boyunca Türkiye'deki tüm kamu, özel ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının il bazında kredi verileri alınarak analizler gerçekleştirimiştir. Çalışmada il bazında toplam kredi büyümesindeki, konut kredi büyümesindeki, ticaret ve endüstri kredisindeki büyümesindeki, inşaat kredisindeki büyümesindeki ve takipteki kredilerin büyümesindeki değişme ile takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ve son olarak takipteki kredilerin toplam aktiflere oranı bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Bağımsız değişken olarak sosyal sermaye endeksi kullanılmıştır. Ayrıca alternatif sosyal sermaye değişkeni olarak il bazında organ bağış oranı kullanılmıştır. Sosyal sermaye endeksi oluşturulurken daha önceki çalışmalarda da kullanılan 2 ağ ve 2 norm göstergesinden elde edilen sosyal sermaye değeri kullanılmıştır. Panel veri uygulamalarında incelenen sabit ve tesadüfi etkiler modellerinde otokorelasyon, değişen varyans ve birimler arası korelasyon olup olmadığına göre uygun bir tahminci kullanmak önemlidir. Söz konusu durumlardan birinin, birkaçının veya hepsinin olması durumu, tahmin edilecek modellerle ilgili sapmalı sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle gerekli testler yapıldıktan sonra modellerde değişen varyans, otokorelasyon ve birimler arası korelasyon sorunu olduğu tespit edildiği için dirençli tahminci ile katsayı tahmini yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu koşullarda, her üç varsayımdan sapmaya karşı dirençli standart hataları elde etmek için Beck-Katz tahmincisi kullanılmıştır. Çünkü N>T olduğunda Beck-Katz tahmincisi kullanılabilir. Çalışma sonuçları T/N<1 olduğunda daha doğru sonuçlar veren Beck-Katz tahmincisine göre raporlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, sosyal sermaye (SC1) ile toplam kredilerdeki büyüme, konut kredilerindeki büyüme, ticari ve endüstri kredilerindeki büyüme ve inşaat kredilerindeki büyüme oranı arasında, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Yine sosyal sermaye değişkeni (SC1) ile bankaların kredi risk göstergesi olan takipteki kredilerdeki değişim oranı, takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ve takipteki kredilerin toplam aktiflere oranı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye'de yer alan illerde sosyal sermaye seviyesi yükseldikçe banka çalışanlarının ve yöneticilerinin yanı sıra müşterilerinin de fırsatçı davranışları azalmaktadır. Bu sebeple sosyal sermaye seviyesinin yüksek olan illerde bankaların kredi büyümesi daha yavaş ve kredi kalitesi daha düşük bir seviyede gerçekleşmektedir. Bu sonuçlar çalışmanın teorik arka planını oluşturan Temsilci Maliyetleri Kuramı ile Ahlaki Tehlike Kuramı'nı desteklemektedir.
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2021COVID-19 pandemisi süresince alternatif çalışma alanları kullanımının incelenmesi: Katılım bankası çalışanları üzerinde bir araştırma
Abdulkadir Daştan
11 Mart 2020 tarihinde Covid-19 virüs yayılımının D.S.Ö tarafından pandemi ilan edilmesi ve Türkiye'de yine aynı tarihte ilk vakanın görülmesi ile birlikte, birçok kurum alternatif çalışma alanlarında personel çalıştırmaya başlamış ve bu süreç 2021 süresince de devam etmektedir. Bu süreçte Katılım Bankaları da alternatif çalışma alanlarını aktif olarak deneyimlemiştir. Teknoloji kabul modeli ile bu yeni alanların belirlenen kaygı ve iş yapış şekilleriyle birlikte tercih nedenleri, çalışanlar üzerindeki etkileri ölçümlenmek istenmektedir. Araştırma ülke genelindeki Katılım Bankalarında ofis veya şubede çalışanların üzerinden oluşturulan 411 örneklem üzerinden yürütülmüştür. Çalışmaya bulgularında, çalışanların evden-uzaktan çalışma gibi çalışma modelleriyle çalışma sistemine uyumlulukları ( mevcut iş yapma düzeni, mevcut iş yapma tekniği, teknolojik altyapı), zaman (tasarruf, hizmetin tam olması, çeviklik), algılanan davranışsal kontrolü ( kendine güven, yetki, yeterlilik) ve algılanan kullanım kolaylıkları (adaptasyon, kariyer, işverenin altyapı desteği, rahatlık) faktörlerinin , algılanan faydayı (konfor, pratiklik, verimlilik, performans artışı, planlı çalışma, maliyet azaltma, veri güvenliği ) olumlu etkilediği ortaya koyulmuştur. Ayrıca çalışanların evden-uzaktan çalışma gibi çalışma modelleriyle çalışma sistemi için kolaylaştırıcı koşullar ( işverenin kaynak yeterliliği, altyapı erişimi, iletişim araçları etkisi, teknik destek), endişe (sistem endişesi, verilerin korunması, sistem için erken öngörüsü, işi tam olarak yapamama, korkutuculuk), güven (veri güvenliği, bilgi gizliliği, yenilik önyargısı, genel güven) ve öz yeterlilik (rahat hissetme, sistem için bilgi yeterliliği, kendine güven) faktörlerinin, algılanan faydayı (konfor, pratiklik, verimlilik, performans artışı, planlı çalışma, maliyet azaltma, veri güvenliği ) olumsuz etkilediği ortaya koyulmuştur.
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2015Ülke riskinin hisse senedi getirilerine etkisi: Borsa İstanbul'a kayıtlı ticari bankalar üzerine bir uygulama
Hüseyin Enes Erkoçak
Günümüz sermaye piyasalarında, küreselleşmenin etkisiyle yabancı sermayenin ekonomik kalkınmaya olan katkısı daha iyi anlaşılır hale gelmiştir. Ülkeler, sınır ötesi ekonomik ilişkilerin geliştirilebilmesi ve yabancı sermayenin çekilebilmesi için uluslararası alanlarda daha karlı pazar arayışları içine girmektedir. Bu durum yatırımcılara farklı sektörlerde yeni iş olanakları sunma, ithalat ve ihracatı artırma gibi katkılar sağlamaktadır. Ancak yatırımcılar sınır ötesi yatırımları ile kar elde etmek isterken, katlanmaları gereken riskler artmakta ve yatırımlarından kaynaklanan ülke riski ile karşı karşıya kalmaktadırlar.Ülke riskinin hisse senedi getiri oranlarına etkisini konu alan bu çalışmanın amacı; ülke riskinin Borsa İstanbul (BIST)'da işlem gören ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 12 adet ticari bankanın hisse senedi getiri oranlarını nasıl ve ne ölçüde etkilediğini test etmektir. Araştırma 2003–2013 yılları arasındaki 11 yıllık süreyi kapsamaktadır. İlgili dönemlerde, kullanılan bankaların 3'er aylık verileri ile International Country Risk Guide (ICRG)'den temin edilen ülke riski primleri panel veri analizi yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye'de 2003–2013 yılları arasındaki 11 yıllık dönemde ülke riskinin ve ülke riski bileşenlerinden ekonomik risk primi ve politik risk priminin BİST' 100 endeksine kayıtlı ticari bankaların hisse senedi getiri oranlarını negatif etkilediği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ülke Riski, Ekonomik Risk, Politik Risk, Finansal Risk, Hisse Senedi Getirileri, Ticari Bankalar
- Yüksek Lisans TeziAçık Erişim2014Tüketicilerin elektronik hizmet kalitesi algılamaları: Bireysel internet bankacılığı müşterileri üzerine bir uygulama
Gökhan Karadirek
ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜKETİCİLERİN ELEKTRONİK HİZMET KALİTESİ ALGILAMALARI: BİREYSEL İNTERNET BANKACILIĞI MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Gökhan KARADİREK 2014, XV + 143 sayfa. İnternet bankacılığı, bankalara ve bankaların müşterilerine sunduğu imkanlar nedeniyle tüm dünyada ilgi gören bir hizmet olmuştur. İnternet bankacılığının ilgi görmesi, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'deki bankaları da sanal ortamda hizmetlerini kaliteli şekilde vermeye zorlamıştır. Banka müşterileri internet bağlantısının olduğu her yerden, para çekebilme hariç tüm bankacılık işlemlerini bu kanal aracılığıyla yapabilmektedir. İnternet bankacılığı, gün içerisinde banka şubesine gidecek fırsatı olmayan ya da fırsatı olup da vaktini başka şeylerde değerlendirmek isteyenler için büyük zaman tasarrufu sağlamaktadır. İnternet bankacılığı bankalara da bazı avantajlar sağlamaktadır. İnternet bankacılığı hizmet kalitesini teknolojiye bağlı olarak sürekli güncelleyen bankalar, maliyet tasarrufu ve rekabet avantajı elde ederken, mevcut ve potansiyel müşterilerinin de tatmin olmasını ve bankaya bağlı kalmasını sağlayabilmektedir. Araştırmanın amacı, banka müşterilerinin internet bankacılığını kullanmalarını ve benimsemelerini etkileyen faktörleri incelemek ve elde edilen sonuçlara bağlı olarak genel değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu amaçla, bireysel internet bankacılığı kullanıcılarına anket uygulanmıştır. Toplam 519 anket değerlendirmeye alınmış olup, SPSS 15.0 programında analiz edilmiştir. Anahtar Sözcükler: İnternet Bankacılığı, Elektronik Bankacılık, Elektronik Ticaret, Elektronik Hizmet, Hizmet Pazarlaması.
